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2012年中國(guó)建設(shè)銀行招聘考試真題

2012-11-28 14:30:01 公務(wù)員考試網(wǎng) http://vndl99.com/ 文章來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

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  一.單項(xiàng)選擇題

  1、 下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是( )。

  A. 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為三種:預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

  B. 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失

  C. 商業(yè)銀行通常用存款來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

  D. 商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失,一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移

  2、 現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持,下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是()。

  A. 1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞•馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石

  B. 威廉•夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM),揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系

  C. 1973年,費(fèi)雪•布萊克、麥隆•舒爾茨、羅伯特•默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

  D. 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)

  3、 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度,下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )。

  A. 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

  B. 企業(yè)的目標(biāo)

  C. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

  D. 企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

  4、 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,正確的是( )。

  A. 對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō),存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

  B. 信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

  C. 衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大,潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

  D. 從投資組合角度出發(fā),交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失

  5、 下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是( )。

  A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比,形成的原因單一,通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

  B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

  D. 大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  6、 下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,正確的是( )

  A. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

  B. 在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

  C. 在國(guó)際金融活動(dòng)中,個(gè)人不會(huì)遭受到國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失

  D. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的,它超出了債務(wù)人的控制范圍

  7、 在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

  A. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

  B. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

  C. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

  D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

  8、 大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機(jī)。

  A. 流動(dòng)性

  B. 操作

  C. 法律

  D. 戰(zhàn)略

  9、 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法,正確的是()。

  A. 對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合,只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多,其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除

  B. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

  C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法

  D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

  10、 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。

  A. RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

  B. RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

  C. RAROC=(非預(yù)期收益-預(yù)期收益)/收益

  D. RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益

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(編輯:謝博)
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